紙中;證券期貨行業的高頻量化交易中對于延時(shí)極為(wè看湖i)關注，尤其是期貨行業，由于T+0的交易特點，對于延時(s時長hí)極為(wèi)敏感，極速交易解決方案融合了服務器(qì)、網絡機他産品，可以最大(dà)化的降低(dī)整個交易過程中有硬件平台帶來報畫的數據轉發延時(shí)。
&n可信bsp;極速交易解決方案主打市場是高頻量化交易場景，尤其資家是期貨行業的高頻量化交易場景。
低(dī)延遲交易是算法交易的一個分支，資(zī)從下本市場機構對市場事件進行更快速的反應，利用極其細微的反應時(shí)差家海，來獲得(de)更強的交易獲利能力。
延遲是計算機從看系統接收到一個事件刺激，到産生響應之間的時(shí)間間隔。對好費于券商而言，事件刺激可以是客戶端輸入訂單，可以接收到市場行情數據發布，們器可以是接收到訂單确認返回。低(dī)延遲交易要求整我了個交易鍊條上的所有環節，都盡量縮短(duǎn)時(shí)間間隔。從交易系統層道件面看，交易延遲主要包括網絡延遲、協議延遲、操作中討系統延遲、應用延遲等。
量化交易、算你高頻交易的交易系統除了從超頻服務器(qì)、網卡、操作系統、懂呢應用系統、FPGA等各方面做相應的優化外，對網絡傳輸提出了更高的要求，在交易上小所提供的公平環境下，除提高可靠性外，還必須盡量降低(dī)傳輸時(s拿很hí)延。同時(shí)，客戶的多樣性也對網絡環境提出了各種要求，算書本項目就是針對原來數據中心低(dī)延時(sh上著í)網絡系統的優化。
券商交換網絡為(wèi)什麼必內物須要低(dī)時(shí)延？
&nbs要個p; 1. 友還; 避免丢包産生時(shí)延
謝木; &玩長nbsp;傳統網絡的問題：
&nb光又sp; &nb請離sp; 數據傳城媽輸過程中由于擁塞造成的丢包會(huì)對時(shí)延産生非常外金大(dà)的影響，具體受影響程度根據丢包數目的多少可以從5000微秒土影到微秒，遠遠超過任何其它環節對時(shí)延的影響
&n麗問bsp; &n很山bsp; 商對;優化方法：
&場算nbsp; &知紙nbsp; 避免丢包産生的時月作(shí)延影響除了采用合理的網絡架構、優化流量傳體厭輸模型外，最主要的手段就是提升網絡的帶寬街通到10G、40G甚至100G，這樣即使在交易流量發生Microburst空習情況下，網絡帶寬上也保有充分的餘量不(bù)會(huì)發生擁塞。
2. 降低(dī)排隊時(shí)延
&n書就bsp;在隊列緩沖區中，當數據包等待傳輸時(shí)，它經受雪站排隊時(shí)延。一個特定數據包的排隊動書時(shí)延将取決于先期到達的、正在排隊等待向鍊路傳輸數據包的數量。
如(rú)果該隊列化筆是空的，并且當前沒有其他(tā)數據包在傳輸，則該數據包的排隊時(sh暗電í)延為(wèi)0。另一方面，如(rú)果流量很大(dà)，并司明且有許多其他(tā)數據包也在等待傳輸，該排隊時生姐(shí)延将很大(dà)。網絡鍊路的速率越高，轉兒是發清空速度越快，數據包在緩沖區内停留的排隊時(們藍shí)延也越短(duǎn)，實際的排隊時(shí)延通(tōng)常在毫秒從歌到微秒級。
3. 減小(xiǎo)交換時(shí)延
速度再可舞快的交換機轉發數據包也需要一定的時(shí)間，随着關照技術的發展，交換時(shí)延已經從過去的微秒級降低(dī)到納秒級，影響交換鐘區時(shí)延的主要因素有交換機的轉發模式，一般來說(shuō)cu鐘藍t through模式要比store and forward模謝問式時(shí)延低(dī)，另外，也和交換機硬件芯片設計相關，目前人信最快的交換機都是采用SOC(switch on c湖老hip)設計架構，所有的功能電路都集成在一師在塊ASIC芯片上，甚至連端口的物理電路都集成在這塊芯片上，這樣可以大(d小白à)大(dà)減少内部各個環節的時(shí)延消耗。
低(dī村去)延遲交易系統的交換機，除了要求時(shí)延讀業相對較低(dī)外，還必須支持多種特性：如(rú)跟交易所互聯謝海，需要用到BGP路由協議；雙機冗餘為(wèi)托管客戶提供網關懂問，需要VRRP/HSRP；接收行情需要用組播；部分環境需要N校唱AT等。
物光對于網絡延遲還應當考慮數據序列化延遲，連接交易所的線路為(wèi)千兆，對應服玩城務器(qì)也應當用千兆網卡延遲才是最低(dī)的，如(rú好那)果服務器(qì)為(wèi)萬兆網卡，反而報聽因為(wèi)千兆到萬兆的轉換而增加延遲。另外還雪秒需要盡量縮短(duǎn)網線或光纖的長(cháng)度，減少傳雜區輸延時(shí)。